Descrizione del corso
Prima di iniziare
Livello del percorso: avanzato. Prima di iniziare, verifica di conoscere gli strumenti e il vocabolario indicati nel programma; per le opzioni servono payoff, premio, scadenza e rischio monetario.
Obiettivo del percorso: Un metodo risk-first per analizzare e gestire 30 setup in opzioni: dalle 0DTE al portafoglio, con payoff, execution, stress test e criteri di astensione.
Confronta i moduli qui sotto con i corsi che possiedi. Se un argomento è già presente, valuta la profondità e le applicazioni prima di scegliere un altro corso.
30 setup organizzati per orizzonte e funzione: intraday, settimanali, mensili, direzionali, income e volatilità. Ogni struttura è letta attraverso payoff, capitale, liquidità e scenari avversi.
Cosa imparerai
- 0DTE: meccanica del contratto, gamma, credit spread, condor, butterfly e strutture long movement
- Settimanali: vertical, condor, broken-wing e calendar, con gestione di scadenza e assignment
- Mensili: short strangle, iron condor, iron fly, double calendar e delta hedging
- 5 strategie direzionali: vertical spread, diagonal, ratio call/put 1×2 — per chi ha un bias di mercato
- Strategie income: covered call, cash-secured put, Wheel e covered strangle senza promesse di rendita
- Strategie avanzate: broken-wing butterfly, backspread, reverse iron condor, jade lizard e diagonal
- Portfolio construction: fattori, Greche normalizzate, stress, GEX e gamma scalping con limiti metodologici
Per chi è questo corso
Per trader di opzioni con almeno 6-12 mesi di esperienza che vogliono costruire un arsenale completo di strategie. Prerequisito: conoscenza di opzioni base (le Greche, IV, payoff). Il corso assume familiarità con Interactive Brokers e con il concetto di spread multi-leg. NON è per principianti assoluti.
Struttura
8 moduli, 32 lezioni e 8 quiz. Basato sul 4° volume della collana "Trading con le Opzioni" di Pierpaolo Marturano. Gli esempi sono didattici: chain, specifiche, margini, accesso e fiscalità personale vanno verificati al momento dell'operazione.
Programma del corso
Ipotesi falsificabili, valore atteso, sizing, dimensioni operative, journal e circuit breaker.
Contratti e settlement, gamma intraday, spread a rischio definito, butterfly, straddle, reverse iron condor ed execution.
Vertical, iron condor, broken-wing e calendar con costi, eventi, assignment e protocollo di scadenza.
Short strangle, iron condor, iron fly, double calendar e delta hedging con margine e rischio di coda.
Vertical, diagonal, PMCC e ratio 1×2 scelti per scenario, capitale e coda, senza soglie universali.
Covered call, cash-secured put, Wheel e covered strangle: flussi di premio, downside azionario e rischio aggregato.
BWB, backspread, reverse iron condor, jade lizard, diagonal e limiti operativi di VIX, variance e dispersione.
Allocazione per fattori, Greche normalizzate, stress, limiti del GEX, gamma scalping e playbook di go-live.
Il docente
Pierpaolo Marturano
CEO Core Matrix · Contributor Class CNBCAutore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.
I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.
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