Descrizione del corso

Il risk management è il 90% del trading. Questo corso lo tratta come matematica applicata, non come slogan.

Cosa imparerai

  • Expectancy e probabilità di rovina: la matematica che determina se il tuo sistema sopravvive
  • Position sizing: fixed fractional, Kelly criterion, volatility-based, R-multiples a confronto
  • Stop loss tecnici e monetari: quando e come usarli senza distruggere l'expectancy
  • Gestione del drawdown, portfolio heat, correlazione e diversificazione reale
  • Stress test con simulazioni Monte Carlo sulla sequenza dei trade

Per chi è questo corso

Per chi ha capito che la maggior parte dei trader non fallisce perché non sa entrare, ma perché non sa quanto rischiare e quando fermarsi. Complementare ai corsi di analisi tecnica e indicatori.

Struttura

6 moduli, 22 lezioni, 6 quiz con decine di grafici SVG.

Programma del corso

Expectancy, matematica della rovina, asimmetria della perdita percentuale e perché il risk management viene prima di qualsiasi strategia.

1. L'expectancy: il vero numero che conta
2. L'asimmetria della perdita percentuale
3. La matematica della rovina
4. Verifica — Perché il risk management è il 90% del giocoQuiz

Quanto rischiare per trade: fixed fractional, volatility-based sizing, R-multiples e il criterio di Kelly (con i suoi pericoli reali).

1. Fixed fractional: il punto di partenza
2. Volatility-based sizing (ATR-based)
3. R-multiples: il linguaggio comune del trading
4. Il criterio di Kelly (e perché quasi nessuno dovrebbe usarlo intero)
5. Verifica — Position sizingQuiz

Stop tecnici vs stop monetari, stop basati su ATR, trailing stop, take profit e gestione di scaling in/out. Dove metterli davvero e perché.

1. Stop tecnici vs stop monetari: la differenza che cambia tutto
2. Stop basati su ATR: lo stop che si adatta al mercato
3. Trailing stop: proteggere i profitti senza soffocare il trend
4. Take profit e scaling out: quando (e come) chiudere i vincitori
5. Verifica — Stop loss e take profitQuiz

Come misurare il drawdown, quando fermarsi, quanto rischio simultaneo ha senso tenere aperto e come recuperare psicologicamente e matematicamente.

1. Anatomia del drawdown: non tutti i drawdown sono uguali
2. Portfolio heat: quanto rischio aperto contemporaneamente
3. Regole di stop sistemico: quando fermarsi
4. Recupero dal drawdown: matematica e psicologia
5. Verifica — Drawdown e portfolio heatQuiz

Perché '10 posizioni' non è diversificazione, come si calcola la correlazione, concentrazione nascosta e il concetto di esposizione effettiva.

1. Correlazione: il concetto base
2. Diversificazione reale vs apparente
3. Concentrazione nascosta e esposizione effettiva
4. Il portafoglio del trader multi-strategia
5. Verifica — Diversificazione e correlazioneQuiz

Monte Carlo, walk-forward, worst-case analysis: come stress-testare un sistema prima di usarlo con soldi veri e come leggere i risultati.

1. Backtest vs Monte Carlo: perché un solo backtest non basta
2. Walk-forward analysis: il vero test di robustezza
3. Worst-case analysis e la check-list finale del corso
4. Verifica — Simulazioni e stress testQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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