Descrizione del corso
Il primo corso italiano strutturato sulle opzioni DAX Eurex: ODAX, Micro-DAX, Daily Options 0DTE. L'alternativa europea alle SPX options.
Cosa imparerai
- I tre prodotti Eurex: ODAX standard, Micro-DAX ODXS (retail accessibile), DAX Daily Options ODAP (0DTE)
- Strategie di income calibrate su VDAX: iron condor, credit spread, strangle con gestione specifica
- Hedging di portafogli europei con opzioni DAX e volatility trading attorno alle decisioni ECB
- DAX 0DTE (Daily Options): il segmento più nuovo, con zero copertura educativa in italiano
- Accesso operativo da broker italiani (Fineco, Directa, IBKR) e peculiarità del sottostante (total return, VDAX)
Per chi è questo corso
Per chi conosce le opzioni e vuole operare sull'equity europea con il DAX. Vantaggi: EUR-denominated (zero rischio cambio), orari europei, European-style (niente early assignment), cash-settled, Micro-DAX accessibile per conti piccoli.
Struttura
8 moduli, ~28 lezioni, 8 quiz con grafici SVG inline.
Programma del corso
Composizione 40 titoli, total return vs price return (la differenza che cambia il pricing), VDAX (il VIX europeo), correlazione con SPX e Euro Stoxx 50, perché un italiano sceglie il DAX.
ODAX standard (EUR 5/punto), Micro-DAX ODXS (EUR 1/punto, accessibile retail), DAX Daily Options ODAP (0DTE con strike ogni 5 punti). Specifiche, differenze, quando usare quale.
Setup pratico su IBKR (TWS + Eurex), Fineco (commissioni e limiti), Directa (optionRuler). Ordini, margini Eurex, paper trading su DAX options.
Iron condor, credit spread, strangle su ODAX e ODXS. Parametrizzazione specifica per VDAX (delta, DTE, strike width). Rolling, gestione a scadenza cash-settled, yield atteso.
Protective put DAX per copertura equity EU. Collar strategy. Calendario. Costo hedging DAX vs SPX. Copertura portafoglio ETF europei (VWCE, SWDA, EUNK) con opzioni DAX.
VDAX analisi e interpretazione, event trading pre/post decisioni ECB, straddle e strangle su DAX, IV term structure Eurex, confronto dinamiche VDAX vs VIX.
Il segmento più nuovo e in crescita: ODAP specifiche, strike ogni 5 punti, strategie intraday (scalp gamma, credit spread 0DTE, butterfly), risk management estremo, sizing, quando NON farlo.
Position sizing DAX-specifico, margini Eurex vs USA, liquidità e slippage, gestione weekend, integrazione nel portafoglio opzioni complessivo, chiusura integrativa del corso.
Il docente

Pierpaolo Marturano
CEO Core Matrix · Contributor Class CNBCAutore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.
I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.
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