Descrizione del corso

Gli earnings trimestrali sono il singolo evento più prevedibile e sfruttabile nel mercato delle opzioni. L'IV crush è quasi certo, l'expected move è quantificabile, e i dati storici sono pubblici. Questo corso ti insegna come tradare gli earnings con un framework probabilistico rigoroso.

Cosa imparerai

  • La formula dell'expected move (straddle price / stock price) e il confronto con l'actual move storico
  • L'IV crush in dettaglio: meccanica, entità per scadenza, impatto sulle Greche
  • Strategie pre-earnings: long straddle, iron condor, butterfly, calendar spread
  • Strategie post-earnings: gap-and-go, mean reversion, premium selling, broken wing butterfly
  • Calendario operativo: selezione titoli, clustering settoriale, pianificazione trimestrale
  • Case study reali: NVDA (AI hype), AAPL (prevedibilità), TSLA (wild swings), META (IV crush perfetto)

Per chi è questo corso

Per trader di opzioni con conoscenza intermedia (Greche, IV, spread, iron condor, butterfly) che vogliono aggiungere l'earnings trading al proprio arsenale. Prerequisito: conoscenza di base delle opzioni e della volatilità implicita. Capitale minimo consigliato: $10.000. NON è necessaria esperienza precedente con gli earnings — il corso parte dai fondamenti.

Struttura

5 moduli, ~19 lezioni, 5 quiz con spiegazioni dettagliate. Basato su dati di Market Chameleon, tastytrade, CBOE Research, e case study reali 2024-2025. L'unico corso in italiano interamente dedicato all'earnings trading con le opzioni.

Programma del corso

Expected move formula, IV crush mechanics, ciclo di volatilità earnings, comportamento dell'IV a 30/7/1 giorni dalla data di pubblicazione.

1. La formula dell'Expected Move: quanto si muoverà il titolo?
2. IV Crush: perché la volatilità crolla dopo l'earnings
3. Il ciclo di volatilità degli earnings: ramp-up, picco, crush
4. IV a 30, 7 e 1 giorno dall'earnings: i numeri reali
5. Verifica — Fondamenti dell'Earnings TradingQuiz

Long straddle/strangle, short iron condor, butterfly all'expected move, calendar spread, position sizing per eventi binari.

1. Long Straddle e Strangle: comprare volatilità prima dell'earnings
2. Short Iron Condor pre-earnings: vendere volatilità controllata
3. Butterfly all'Expected Move e Calendar Spread pre-earnings
4. Position sizing per earnings: la regola che ti salva il portafoglio
5. Verifica — Strategie Pre-EarningsQuiz

Gap-and-go momentum, mean reversion dopo overreaction, vendita di premium dopo IV crush, broken wing butterfly per bias direzionale.

1. Gap-and-Go: cavalcare il momentum post-earnings
2. Mean Reversion: quando il mercato esagera dopo l'earnings
3. Vendere premium dopo l'IV crush: sfruttare la normalizzazione
4. Broken Wing Butterfly post-earnings: bias direzionale a costo zero
5. Verifica — Strategie Post-EarningsQuiz

Selezione dei titoli (AAPL, NVDA, TSLA, META, AMZN, GOOGL), clustering settoriale, framework di pianificazione trimestrale.

1. Il calendario degli earnings: quali titoli tradare e perché
2. Clustering settoriale: come i settori riportano in blocco
3. Il framework di pianificazione trimestrale dell'earnings trader
4. Verifica — Calendario e PianificazioneQuiz

NVDA Q4 2024 (AI hype), AAPL (expected vs actual), TSLA (wild swings), META (IV crush perfetto). Analisi dettagliata con numeri reali.

1. Case Study: NVDA Q4 2024 — quando l'AI hype incontra gli earnings
2. Case Study: AAPL — il titolo prevedibile per eccellenza
3. Case Study: TSLA — il titolo più imprevedibile di Wall Street
4. Case Study: META — l'esempio perfetto di IV crush profittevole
5. Verifica — Case Study RealiQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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