Descrizione del corso

Prima di iniziare

Prerequisiti: call e put, spread, volatilità implicita, payoff e rischio per contratto.

Obiettivo pratico: compilare il dossier di un evento con fonte, quotazioni datate, scenari, sizing e review. Il caso svolto e la scheda compilabile sono nella lezione «Laboratorio completo: dall’annuncio alla review».

Se possiedi l’AVANZATO, ritroverai expected move e IV crush. Qui il percorso si concentra sugli eventi societari, con moduli pre/post earnings e casi di studio dedicati. Confronta il programma prima di acquistare.

Gli annunci trimestrali concentrano rischio, movimento e repricing delle opzioni. Questo corso insegna a studiarli con dati point-in-time, payoff completi e un processo probabilistico rigoroso, senza promettere segnali certi o profitti automatici.

Cosa imparerai

  • La proxy di expected move ricavata dallo straddle, i break-even e i limiti dell'interpretazione
  • Il repricing post-annuncio: term structure, Greche e rivalutazione dell'intera struttura
  • Strategie pre-earnings: long straddle, iron condor, butterfly, calendar spread
  • Strategie post-earnings: gap-and-go, mean reversion, premium selling, broken wing butterfly
  • Calendario operativo: selezione titoli, clustering settoriale, pianificazione trimestrale
  • Case study su NVDA, AAPL, TSLA e META: fatti ufficiali, dati mancanti e scenari didattici chiaramente separati
  • Laboratorio end-to-end e tre modelli CSV: scheda pre-trade, registro eventi e review post-trade

Per chi è questo corso

Per chi possiede già una conoscenza intermedia di Greche, IV, spread, iron condor e butterfly e vuole applicare un processo strutturato agli annunci societari. Il capitale necessario dipende da strategia, sottostante, broker e policy di rischio: il corso non indica una soglia universale.

Struttura

5 moduli, 21 lezioni, 148 slide, 5 quiz con spiegazioni dettagliate e tre modelli CSV scaricabili. Ogni lezione si apre con un orientamento in linguaggio piano; le fonti societarie sono distinte dai dati di mercato e premi o payoff non verificabili sono presentati soltanto come scenari didattici.

Programma del corso

Orientamento, lessico, proxy di expected move, repricing post-annuncio e protocollo point-in-time per misurare la term structure.

1. Come usare il corso: percorso, prerequisiti e lessico
2. Expected move: proxy di mercato, calcolo e limiti
3. IV Crush: il repricing dopo l'earnings
4. Il ciclo di volatilità degli earnings: ramp-up, picco, crush
5. IV prima dell'earnings: protocollo di misurazione
6. Verifica — Fondamenti dell'Earnings TradingQuiz

Long straddle/strangle, iron condor, butterfly, calendar spread e sizing basato su perdita massima, stress e rischio aggregato.

1. Long Straddle e Strangle: comprare volatilità prima dell'earnings
2. Iron Condor pre-earnings: vendita di volatilità a rischio definito
3. Butterfly all'Expected Move e Calendar Spread pre-earnings
4. Position sizing per earnings: budget di rischio e stress test
5. Verifica — Strategie Pre-EarningsQuiz

Ipotesi di continuazione e mean reversion, vendita di premio post-evento e broken wing butterfly con condizioni verificabili e rischio definito.

1. Gap-and-Go: studiare la continuazione post-earnings
2. Mean Reversion: testare il rientro dopo il gap
3. Vendere premium dopo l'IV crush: condizioni e rischi
4. Broken Wing Butterfly post-earnings: payoff asimmetrico
5. Verifica — Strategie Post-EarningsQuiz

Selezione dei candidati, liquidità della combo, clustering settoriale, stress aggregato e framework di pianificazione trimestrale.

1. Il calendario degli earnings: selezione dei candidati
2. Clustering settoriale: informazione e rischio condiviso
3. Il framework di pianificazione trimestrale dell'earnings trader
4. Verifica — Calendario e PianificazioneQuiz

NVDA, AAPL, TSLA e META, più un laboratorio end-to-end: fonti ufficiali, protocollo dati, payoff ipotetici e review replicabile.

1. Case Study: NVIDIA Q4 FY2024 — fatti verificati e dati mancanti
2. Case Study: AAPL — costruire un dataset senza etichette
3. Case Study: Tesla Q3 2024 — evento, gap e rischio di ricostruzione
4. Case Study: Meta Q4 2024 — risultati ufficiali e scenario di payoff
5. Laboratorio completo: dall’annuncio alla review
6. Verifica — Case Study e Ricostruzione VerificabileQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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