Descrizione del corso
Come costruire, testare e mettere in produzione un sistema di trading sistematico, senza illudersi. Matematica applicata, non storytelling.
Cosa imparerai
- Come costruire un sistema sistematico e testarlo sui dati storici senza ingannarsi
- I bias del backtesting: lookahead, survivorship, data snooping, overfitting e come evitarli
- Walk-forward analysis e Monte Carlo sulla sequenza dei trade per validare i risultati
- Metriche di performance serie: Sharpe, Sortino, MAR, Calmar, profit factor, Ulcer Index
- Transizione paper trading → live: micro-size, monitoraggio post-lancio, regole di early stopping
Per chi è questo corso
Per chi ha già le basi (Analisi Tecnica, Indicatori, Risk Management) e vuole fare il salto da trader discrezionale a trader sistematico. Non ti daremo un sistema magico: ti daremo il metodo per costruire e validare il tuo.
Struttura
6 moduli, 23 lezioni, 6 quiz con decine di grafici SVG.
Programma del corso
Differenza tra discrezionale e sistematico, componenti di un sistema, edge statistico, ciclo di vita dal concept al live, e perché testare tutto è non-negoziabile.
Tre piattaforme realistiche per il retail serio: TradingView con Pine Script, Excel/Google Sheets per prototipi rapidi, Python con pandas per analisi avanzate. Come scegliere e come iniziare.
Lookahead bias, survivorship bias, data snooping, overfitting, curve fitting. I quattro errori classici che rendono 'spettacolari' i backtest e catastrofici i sistemi in live.
Come testare un sistema in modo robusto: in-sample vs out-of-sample, walk-forward analysis anchored e rolling, Monte Carlo sulla sequenza dei trade, bootstrap dei rendimenti.
Oltre il win rate: expectancy, profit factor, Sharpe, Sortino, Calmar, MAR, Ulcer Index, max drawdown, drawdown duration, R-distribution. Come leggere una curva di equity oltre il rendimento totale.
La transizione finale: paper trading strutturato, micro-size scaling, monitoring post-lancio, regole di early stopping, gestione del degrado del sistema nel tempo.
Il docente

Pierpaolo Marturano
CEO Core Matrix · Contributor Class CNBCAutore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.
I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.
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