Descrizione del corso

Prima di iniziare

Livello del percorso: avanzato. Prima di iniziare, verifica di conoscere gli strumenti e il vocabolario indicati nel programma; per le opzioni servono payoff, premio, scadenza e rischio monetario.

Obiettivo del percorso: Progettare un bot verificabile con Python e Interactive Brokers: dati con provenienza, ordini idempotenti, recovery, limiti di rischio e deployment governato.

Confronta i moduli qui sotto con i corsi che possiedi. Se un argomento è già presente, valuta la profondità e le applicazioni prima di scegliere un altro corso.

Automatizzare significa trasformare dati, decisioni e ordini in un sistema osservabile, riconciliabile e capace di fermarsi in sicurezza.

Cosa imparerai

  • Setup completo: Python, ib_async, TWS/IB Gateway, paper trading
  • Dati di mercato: contratti qualificati, option chain, timezone, pacing, Greche e storage con provenance
  • Ordini: preflight, combo, bracket, partial fill, idempotenza e recovery dopo una disconnessione
  • Strategie: iron condor, wheel e scanner costruiti come pipeline verificabili, senza promesse di edge
  • Rischio e osservabilità: scenari, circuit breaker governati, metriche, alert e monitor MCP in sola lettura
  • Produzione: evidence gate, shadow e canary, deployment sicuro, performance e change control

Per chi è questo corso

Per trader di opzioni che conoscono Greche, spread e risk management e possiedono le basi di Python. Serve un account IBKR paper per le prove di integrazione; il passaggio live richiede competenze operative e una decisione autonoma sul rischio.

Struttura

6 moduli, 23 lezioni, 161 slide e 6 quiz per 63 domande. Ogni lezione si apre con un orientamento in linguaggio piano. Il codice è didattico: va adattato, testato, revisionato e distribuito con limiti coerenti con conto, strumenti e infrastruttura.

Programma del corso

Dipendenze riproducibili, segreti, modello di esecuzione ib_async, TWS e Gateway, lifecycle della sessione e limiti del paper trading.

1. Ambiente Python: dipendenze riproducibili e segreti separati
2. ib_async: modello di esecuzione, connessione e limiti
3. TWS e IB Gateway: configurazione, porte e sessioni
4. Paper trading: cosa valida e cosa non può dimostrare
5. Verifica — Ambiente, connessione e paper tradingQuiz

Contratti e option chain, tipo del feed, storici e streaming con timezone, Greche con unità, provenance e storage idempotente.

1. Contratti, option chain e market data
2. Storici, streaming e tempo di mercato
3. Greche e volatilità implicita: modello, unità e timestamp
4. Storage: dati grezzi, versioni e qualità
5. Verifica — Dati di mercato: catene opzioni, storici e GrecheQuiz

Order intent e preflight, limit e stop, combo multi-leg, bracket, partial fill, deduplica delle executions e riconciliazione dopo il reconnect.

1. Ordini: intenzione, validazione e semantica del prezzo
2. Combo e multi-leg: composizione, prezzo e rischio di gamba
3. Bracket e ordini collegati: trasmissione e quantità
4. Fill, errori e recovery: il broker come fonte di verità
5. Verifica — Ordini: semantica, combo e recoveryQuiz

Iron condor, wheel e credit spread scanner con payoff e limiti espliciti; scheduling su calendari di mercato, lock e task idempotenti.

1. Iron condor: scanner, costruzione e decisione riproducibile
2. Wheel: macchina a stati, assegnazione e rischio azionario
3. Credit spread scanner: ranking, liquidità e scenari
4. Scheduling e ciclo di vita: tempo, lock e idempotenza
5. Verifica — Strategie come pipeline controllateQuiz

Controlli pre-trade e di portafoglio, circuit breaker con reset governato, Greche e scenari, observability e server MCP locale in sola lettura.

1. Controlli automatici: limiti, azioni e stato degradato
2. Greche di portafoglio e scenari: esposizione, non previsione
3. Observability: log, metriche e alert azionabili
4. MCP read-only: interrogare il bot senza affidargli il controllo
5. Verifica — Risk management automatizzatoQuiz

Evidence gate, shadow e canary, deployment con minimo privilegio e recovery, metriche con denominatori espliciti e change control.

1. Dal paper al live: gate, canary e rollback
2. Deployment: sessione broker, processo e sicurezza
3. Performance e change control: misure coerenti e inferenza prudente
4. Verifica — Dal paper al live: release e performanceQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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