Descrizione del corso

Il trading automatico non è fantascienza: è Python, una buona libreria, e un approccio disciplinato al rischio. Questo corso ti insegna a costruire bot di trading reali con le API di Interactive Brokers.

Cosa imparerai

  • Setup completo: Python, ib_insync, TWS/IB Gateway, paper trading
  • Dati di mercato: catene opzioni, storici, streaming real-time, calcolo delle Greche
  • Ordini automatizzati: limit, combo/spread, bracket, iron condor come singolo ordine
  • Bot operativi: iron condor automatico (scanner + piazzamento), wheel strategy (CSP → CC), credit spread scanner
  • Risk management: stop-loss automatici (P&L, delta, tempo), circuit breaker, dashboard delle Greche, alerting Telegram
  • Deployment: da paper a live, VPS Linux, monitoraggio remoto, performance tracking

Per chi è questo corso

Per trader di opzioni che conoscono le Greche, gli spread e il risk management, e che vogliono automatizzare le proprie strategie. Requisiti: conoscenza base di Python (variabili, funzioni, classi), account IBKR (anche solo paper), e la voglia di scrivere codice. NON serve essere sviluppatori professionisti.

Struttura

6 moduli, 22 lezioni con codice Python reale (ib_insync), 6 quiz. Ogni lezione include slide con diagrammi SVG. Il codice è completo, commentato e pronto per essere usato come base per i tuoi bot. Approccio risk-first: il risk management viene insegnato PRIMA del deployment live.

Programma del corso

Ambiente Python (venv, packages), ib_insync, TWS vs IB Gateway, configurazione API, paper trading account. Le fondamenta di un bot affidabile.

1. Ambiente Python: venv, dipendenze e struttura del progetto
2. ib_insync: la libreria che semplifica le IBKR API
3. TWS vs IB Gateway: interfaccia grafica o headless
4. Paper trading: testare tutto senza rischiare un centesimo
5. Verifica — Setup dell'ambiente Python e connessione IBKRQuiz

Market data requests, option chains, dati storici OHLCV, real-time streaming, calcolo delle Greche (broker e Black-Scholes), storage con pandas e SQLite.

1. Market data e option chains con ib_insync
2. Dati storici, candele e real-time streaming
3. Calcolo delle Greche e della volatilità implicita
4. Storage dei dati: pandas, SQLite e serie storiche
5. Verifica — Dati di mercato: catene opzioni, storici e GrecheQuiz

Order types (limit, stop, combo), ordini spread e iron condor come singolo trade, bracket orders, monitoraggio fill, error handling e recovery.

1. Tipi di ordine: limit, market, stop e le varianti
2. Ordini combo: spread, iron condor e multi-leg
3. Bracket orders: entrata, take-profit e stop-loss in un colpo solo
4. Gestione errori, fill parziali e recovery
5. Verifica — Ordini: tipi, spread, bracket e gestione erroriQuiz

Bot iron condor (scanner + delta selection + piazzamento), wheel strategy automatica (CSP → assignment → CC), credit spread scanner multi-sottostante, scheduling.

1. Bot Iron Condor: entry scanner, selezione delta, piazzamento
2. Bot Wheel: CSP, assegnazione e covered call automatiche
3. Credit spread scanner: trovare le opportunità migliori
4. Scheduling: timer, cron, e il ciclo di vita del bot
5. Verifica — Strategie automatizzate: iron condor, wheel e scannerQuiz

Stop-loss automatici (P&L, delta, tempo), circuit breaker giornaliero, dashboard delle Greche di portafoglio, alerting via Telegram, logging strutturato con loguru.

1. Stop-loss automatici: P&L, delta e time-based
2. dashboard delle Greche: monitoraggio in tempo reale delle Greche
3. Alerting via Telegram, email e logging strutturato
4. Verifica — Risk management automatizzatoQuiz

Transizione paper → live (checklist, sizing), deployment su VPS Linux (IB Gateway headless, systemd, SSH), performance tracking (Sharpe, drawdown, profit factor), miglioramento continuo.

1. Da paper a live: checklist, sizing e primi trade reali
2. Deployment: computer locale, VPS e monitoraggio remoto
3. Performance tracking: metriche, backtest e miglioramento continuo
4. Verifica — Dal paper al live: deployment e performanceQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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