Descrizione del corso
Prima di iniziare
Livello del percorso: intermedio. Prima di iniziare, verifica di conoscere gli strumenti e il vocabolario indicati nel programma; per le opzioni servono payoff, premio, scadenza e rischio monetario.
Obiettivo del percorso: Relazioni tra asset class, rotazione settoriale, tassi, dollaro, oro e regimi: come trasformare il contesto in ipotesi verificabili.
Confronta i moduli qui sotto con i corsi che possiedi. Se un argomento è già presente, valuta la profondità e le applicazioni prima di scegliere un altro corso.
Relazioni tra asset class, rotazione settoriale, tassi, dollaro, oro e regimi: contesto cross-asset trasformato in ipotesi verificabili.
Cosa imparerai
- Come le quattro asset class (azioni, obbligazioni, commodity, valute) si muovono in relazione tra loro
- Correlazioni storiche e rolling: perché non sono costanti e come calcolarle operativamente
- Rotazione settoriale: come testare la mappa early, mid, late e recession
- Tassi, dollaro e oro come matrice di scenari, con driver e limiti
- Regimi risk-on/risk-off: definizioni osservabili e filtri fuori campione
Per chi è questo corso
Per trader con basi di analisi tecnica che vogliono integrare il contesto macro senza trasformare correlazioni e dashboard in previsioni certe.
Struttura
6 moduli, 23 lezioni, 6 quiz con grafici SVG inline.
Programma del corso
Azioni, obbligazioni, commodity e valute: strumenti, unità, total return, valuta e timing necessari per confrontarle correttamente.
Correlazione, covarianza, rolling window e dipendenza nelle code: stime incerte che cambiano nel tempo e non identificano causalità.
Cronologia NBER, tassonomie del ciclo, dati real-time e rotazione settoriale come ipotesi da verificare contro benchmark e fattori.
Policy e curva dei tassi, benchmark del dollaro e driver dell'oro: una matrice di scenari che controlla shock comuni e ridondanza.
Come definire regimi, safe haven e indicatori di stress senza soglie universali, distinguendo classificazione live e hindsight.
Come misurare il valore incrementale di un filtro, costruire una dashboard auditabile e governare dati, portafoglio, esecuzione e monitoraggio.
Il docente
Pierpaolo Marturano
CEO Core Matrix · Contributor Class CNBCAutore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.
I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.
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